考研路途漫漫，是一个自我挑战自我磨砺的过程，难免遇到困难，感到迷茫和困惑，但只要大家坚持挺住，相信都会有更大的收获，支撑你走过漫长考研路的社科院与美国杜兰大学金融管理硕士如何高质量的度过。

经教育部批准，2012年起中国社会科学院大学（研究生院）与美国杜兰大学合作举办“金融管理硕士”项目（Tulane-GSCASS Master of Finance，简称MFIN项目）。项目批准书可登陆教育部中外合作办学监管网站http://www.crs.jsj.edu.cn/aproval/detail/693查询。MFIN项目每年一期班，每期招生60人，学生在职学习，学制为18个月。学生录取后，将在美国杜兰大学注册学籍，同时在教育部中外合作办学学生注册系统中注册。学生毕业可获得美国杜兰大学颁发的金融学硕士（Master of Finance）学位证书以及教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证书。

众所周知，中国社会科学院是中国哲学社会科学最高学术机构和综合研究中心、亚洲第一智库-中国社会科学院的研究生培养基地，是中国第一所人文社会科学研究生院，被誉为中国人文社会科学研究生教育的最高学府。作为我国人文和社会科学学科设置最完整的研究生院，拥有博士学位一级学科15个、硕士学位一级学科17个；博士学位二级学科108个、硕士学位二级学科114个；还有金融、税务、法律、社会工作、文物与博物馆、工商管理和公共管理等7个硕士专业学位授权点；拥有北京市重点学科5个；现有博士生导师607名、硕士生导师905名，在校研究生3000余人，拥有强大的师资力量，教学水平都是国际一流的。

社科院与美国杜兰大学金融管理硕士课程另外六门课程为英文授课，是由杜兰大学的教授来授课的（中文教材配有英文助教可以翻译答疑）。杜兰大学是美国南部历史悠久的私立大学。学校提供诸多专业领域的教育和研究，经过发展该学校更以其商学院和医学院而闻名。该校的商学院拥有全美唯一设在学校的能源类证券交易中心(Energy Equity TradingCenter)，其金融方向的工商管理硕士(MBA in Finance)在2008年被金融时报评为全球排名第十的金融学习项目。1000多名教学研究人员中，包括诺贝尔奖获得主和众多国际级学科领军学者。而且杜兰大学有百年人才培养积淀，以案例教学为基础，注重实战案例分析，注重学生工作能力的提升，也是金融界人才首选院校。

中国社科院杜兰大学金融管理硕士这十二门课程密度其实很大，虽然只有18个月，但12门课的课时都在36个左右，质量没有降低，需要学生快速进入状态。很多学生比较关心英文是怎样的，如何高质量的读下来，一起看看吧！

1.投资与资产定价：本课程从金融市场的三个重要部分：股票、期权、债券分别切入。股票部分以Markowitz 投资组合理论为主线，重点讲授均值-方差分析方法、有效前沿与资本市场线的构造、CAPM 理论等；期权部分将对简单的期权组合策略收益进行分析，还将介绍期权的两种经典定价模型：Black-Scholes-Merton 模型及二叉树模型，最后讲解如何利用Monte Carlo 方法为路径依赖期权定价。债券部分介绍债券市场的基本概念，讲解如何提取债券的未来现金流，并利用到期收益率分析债券的溢价折价情况等。

2.投资组合管理：本课程涵盖了权益类资产投资理论的大部分内容，重点讲授了有效市场假说及其检验、Markowitz 投资组合理论、CAPM 理论、因子模型及其应用，以及多种投资组合绩效衡量指标。此外，课程还介绍了估值方法、常见的投资策略等等。学习完课程后，同学们能够更加深入地理解金融学中 Alpha、Beta 的含义，理解什么是主动投资、被动投资，理解为什么要从各个角度建立不同的投资绩效衡量指标等。

3.风险管理：本课程首先从公司财务报表的角度理解风险管理，理解项目的净现值如何随风险变化、理解财务杠杆与经营杠杆的作用。其次是利用投资组合理论进行风险管理。最后讲解最重要的几种风险管理度量——VaR、方差，以及他们之间的关系和在投资组合理论中的应用。最后重点讲解如何利用金融衍生品工具对冲风险、分别介绍了期权、远期、互换在对冲中的应用。在此基础上，还重点介绍了利率期权，远期利率协议（FRA）、外汇远期、利率互换等在风险管理实务中十分重要的几种衍生品的应用。本课程是在此前诸多课程的综合，旨在帮助大家回顾先前学习过的诸多金融理论的同时，还让大家更深入地理解了如何将金融理论与工具应用到实务之中。

4.估值：本课程通过介绍贴现现金流、期权工具等一系列重要方法，指导如何对企业进行定价估值。通过案例分析地学习在一系列金融活动中（例如评估投资风险、上市、企业并购等）进行科学有效的估值定价。

5.期权与其他衍生工具：本课程将解释什么是期权以及期权是如何定价的，首先解释期权的基本知识以及对其价格的套利限制。主题包括收益图、买卖权平价，以及简单的交易策略。接着，引入复制投资组合的概念并说明此概念在期权定价方面的作用。接着介绍二项式期权定价模型。随后的主题包括影响期权定价的因素、Δ和γ、风险中性定价、对于支付和不支付股息的股票的布莱克-斯克尔斯期权定价模型，以及蒙特卡洛模拟。同时还将探讨期权定价和风险管理概念的企业应用。

6.固定收益分析：本课程重点讲解债券等固定收益证券的现代理论知识，包括利息理论、债券基础知识和 TIPS、STRIPS 等众多债券品种的定价方法与交易机制以及利率期限结构、债券的利率风险等。课程还着重讲解了久期、修正久期、凸性、PVBP 等重要的债券利率风险指标的含义与应用。最后介绍了固收衍生品，包括利率期货、利率上下限、利率互换等常见的利率衍生品以及它们在对冲投资中的应用。

社科院与美国杜兰大学金融管理硕士2024年首次面试定于2023年11月25日至2023年11月26日，提交材料时间为2023年9月11日至2023年10月29日12点，有需要报考的同学不要错过~